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概率统计学术报告

编辑:wfy 时间:2018年10月31日 访问次数:

题目:量化投资中的特征/因子有效性分析

演讲人:潘怡辉博士

时间:2018.11.7 上午8:30-10:30

地点:玉泉校区邵逸夫工商管理楼4楼


摘要:

1.       基础知识

1.1    量化投资简介(risk modelalpha model

1.2    经典多因子alpha模型简介

1.3    特征/因子有效性分析的重要性

2.       线性模型框架下的有效因子检验方法

2.1    理论基础:信息系数和信息比率

2.2    实际应用

2.3    局限性及其改进

3.       突破线性模型框架:基于树模型的特征有效性分析

3.1    平均不纯度减少

3.2    平均精确率减少

3.3    非线性特征

3.4    实际应用

4.       总结


报告人简介:潘怡辉,瞰点科技高级量化策略分析师。毕业于同济大学,固体力学博士。曾获全国基础力学实验竞赛上海赛区特等奖(第一名)。博士期间发表14SCI论文,获评同济大学学术先锋,中国力学学会优秀博士论文提名奖。擅长张量分析(Tensor Analysis)、数值分析、理论建模,致力于机器学习,人工智能算法在量化投资领域的应用研究。本次课程涉及了量化策略分析过程中的的“特征筛选”环节,该环节基于经典的统计理论和机器学习方法,对量化投资模型中的因子/特征进行科学化地筛选。


欢迎大家参加!


联系人:庞天晓(txpang@zju.edu.cn)