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Risk-sensitive continuous-time Markov decision processes

编辑:wfy 时间:2019年02月22日 访问次数:604

报告题目: Risk-sensitive continuous-time Markov decision processes

报告人: 郭先平教授(中山大学数学学院)

时间:2019年2月28日(星期四)下午4:00开始

地点:浙江大学玉泉校区工商管理楼二楼200-9报告厅

摘要: This talk is on risk-sensitive optimality for continuous-time Markov decision processes on finite horizon. Under mild conditions for the existence of a solution to the corresponding optimality equation (OE), we will show our proofs of the existence of an optimal Markov policy by using the OE and the extending Dynkin formula, and also give an example to illustrate the difference between our conditions and those in the previous literature.

欢迎参加!


郭先平教授简介: 郭先平,博士,博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者。1996年于中南大学获博士学位,2002于中山大学晋升为教授,2003年入选教育部优秀青年教师资助计划,2004年入选教育部新世纪优秀人才支持计划,2010年被评为珠江学者特聘教授。担(曾)任国际(SCI)杂志 Advances in Applied Probability,Journal of Applied Probability,Science China Mathematics,Journal of Dynamics and Games,及国内期刊《中国科学:数学》、《应用数学学报》、《应用概率统计》、《运筹学学报》等杂志编委。研究兴趣为马氏决策过程、随机博弈、风险控制、排队优化等。


联系人: 张立新教授 stazlx@zju.edu.cn(浙江大学数据科学研究中心、浙江大学数学科学学院统计学研究所