A Central Limit Theorem for Sets of Probability Measures

报告人：陈增敬教授（山东大学）

报告题目：A Central Limit Theorem for Sets of Probability Measures

报告时间：2021年04月22日周四下午2:30

地点：紫金港校区行政楼1417

主办单位：浙江大学数据科学研究中心、浙江大学数学科学学院

摘要：We prove a central limit theorem for a sequence of random variables whose means are ambiguous and vary in an unstructured way. Their joint distribution is described by a set of measures. The limit is (not the normal distribution and is) defined by a backward stochastic differential equation that can be interpreted as modeling an ambiguous continuous-time random walk.

报告人简介:

陈增敬，主要从事非线性概率，金融数学，风险控制的研究。其研究成果《连续时间下的模糊性、风险性和资产收益》获得第十四届孙冶方经济科学奖,作为独立完成人完成的项目“资产定价理论中的非线性期望方法”荣获2015年度国家自然科学二等奖。陈增敬教授以我国数学家彭实戈院士提出的非线性期望为主要手段，对不完备市场中的资产定价问题进行了系统的研究，得到了被国际同行称为“Chen-Epstein”公式的资产定价公式，发展了诺贝尔经济学奖获得者Lucas的理性预期资产定价公式，在国际数学和金融界产生了很大的影响。2019年，牵头获批“国家重点研发计划项目“金融风险的计量理论与方法”。

联系人：张立新 stazlx@zju.edu.cn